Великі банки повинні ретельніше працювати над створенням запасу міцності на випадок жорсткої кризи – висновки за результатами оцінки стійкості банків

08.11.2019 14:54 | Fin.Org.UA

Банківський сектор є достатньо стійким за поточних макроекономічних умов, проте низка великих банків мають посилити свою стійкість на випадок жорсткої кризи. Про це свідчать результати щорічної оцінки стійкості, яку проводив Національний банк з травня 2019 року.

У межах оцінки стійкості всі банки проходили оцінку якості активів, а 29 банків додатково проходили стрес-тестування. За підсумками оцінки стійкості Національний банк визначив для низки банків потребу в капіталі. Вона виникає, якщо розраховане значення нормативу достатності капіталу банку на етапі оцінки якості активів чи на етапі стрес-тестування за базовим та несприятливим сценаріями виявиться нижче за встановлені регулятором мінімальні вимоги. Горизонт стрес-тесту – 3 роки.

Оцінка якості активів, проведена незалежними аудиторами, підтвердила, що загалом банки правильно відображають кредитний ризик за активами. Здійснені аудиторами коригування розміру кредитного ризику та капіталу майже для усіх банків були мінімальними і обумовлювалося переважно технічними помилками у інформаційних системах банків. Для одного банку було встановлено потребу у капіталі за результатами оцінки якості активів, проте цей банк усунув цю потребу станом на сьогодні.

Водночас серед установ, які проходили стрес-тестування, для низки банків виникає потреба у капіталі. Так, за базовим макроекономічним сценарієм для 11 банків виникає потреба у додатковому капіталі на суму 35,2 млрд грн.  За несприятливим макроекономічним сценарієм ці ж установи, а також ще 7 банків потребуватимуть вже 73,8 млрд грн.

Це значною мірою обумовлено амортизацією застави, тобто поступовим виключенням застав за непрацюючими кредитами з оцінки кредитного ризику.

Отже, для забезпечення стійкості таких установ в умовах гіпотетичної кризи діє вимога у дотриманні вищих за мінімальні рівнів достатності капіталу.

Банки, капітал яких за результатами стрес-тестування опускався нижче встановленого мінімального рівня, для підвищення власної стійкості повинні будуть дотримуватися визначених Національним банком вимог з достатності капіталу, або ж здійснити заходи для зниження профілю ризиків, тобто виконати реструктуризацію. Ці заходи можуть включати покращення якості кредитного портфеля, оптимізацію структури активів та пасивів, коригування бізнес моделі. У разі реалізації таких заходів вимоги можуть бути пом’якшені або ж скасовані.

Строк виконання вимог – до кінця вересня 2020 року.

Особливістю цьогорічного стрес-тестування стала прискіплива увага до портфеля споживчих кредитів. Оцінка стійкості виявила, що не усі банки, які активно займаються споживчим кредитуванням, мають консервативні підходи до визначення кредитного ризику. Вони суттєво недооцінюють можливе погіршення якості кредитного портфеля у разі реалізації несприятливого макроекономічного сценарію. Такі висновки регулятора мають бути враховані банками.

Національний банк продовжуватиме проведення щорічної оцінки якості активів та стрес-тестування. Макросценарії для стрес-тестування будуть змінюватись так, щоб виявити вразливі точки банківського сектору і окремих банків. Водночас ті банки, які за результатами стрес-тестування цього та попереднього років не потребували додаткового капіталу, у 2020 році не проходитимуть стрес-тестування. Вони проходитимуть лише оцінку якості активів.

Детальна інформація про результати проходження оцінки стійкості у розрізі банків буде оприлюднена на сайті Національного банку наприкінці грудня 2019 року.

Довідково. Оцінка стійкості проводиться Національним банком з 2018 року і складається із оцінки якості активів та стрес-тестування. Оцінку якості активів проходили усі банки, крім "Розрахункового центру", який здійснює виключно розрахункові операції. Цей етап проводиться із залученням незалежного аудитора.

Стрес-тестування проходили 29 банків, на які сукупно припадає 93% активів банківської системи станом на початок цього року. Стрес-тестування проводилося за двома макроекономічними сценаріями – базовим та несприятливим.

За результатами оцінки стійкості для банків визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3). Необхідний рівень нормативів достатності капіталу буде розраховано таким чином, щоб забезпечити виконанням банками мінімальних вимог Н2 та Н3 за базовим сценарієм (10% та 7% відповідно) та знижені вимоги за вказаними нормативами за несприятливим сценарієм (5% та 3,5% відповідно) на всьому прогнозному горизонті тривалістю три роки (до 2021 року включно).

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

11:12 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: EURUSD: среднесрочные покупки в приоритете.
11:12 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: GBPUSD: среднесрочные покупки в приоритете.
11:12 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: USDJPY: среднесрочные покупки в приоритете.
11:12 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: EURUSD. Продолжение роста.
11:12 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: GBPUSD. Ждем пару на 1.2640.
11:12 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: USD/JPY: перерисовка уровней
11:12 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: USDJPY. Возможна коррекция к 107.83.
11:12 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: GBP/USD: движение вверх продолжается
11:12 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: EUR/USD: ждем цену на уровне (8/8)
11:12 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Действия ФРС негативны для доллара
11:12 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Две причины для покупок
11:12 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Корреляция #SP500 и USDJPY
11:12 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: EUR/USD.Покупатели перехватили инициативу.
11:12 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: GBP/USD. Фунт продолжит расти.
11:12 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: USD/JPY. Рост продолжится.
11:12 - Скандальный суд отменил ограничения высотности для строительства еще одной многоэтажки на Печерске
11:12 - Бывшая федерация Дмитрия Фирташа заинтересовалась падением доходов Рината Ахметова и Константина Жеваго
11:12 - Правительство вводит Гарантированный минимальный доход
11:12 - Треть своего дохода в 2019 году пресс-секретарь Владимира Зеленского получила от Всемирного банка
11:12 - Полиция открыла дело по факту хищения более 2700 вагонов зерна из Госрезерва
11:12 - Россия вернула антидемпинговые пошлины на железнодорожные колеса Виктора Пинчука
11:06 - Відбувся одноденний візит української делегації до Федеративної Республіки Німеччина
11:06 - У Держлісагентстві обговорили законопроект про удосконалення законодавства у сфері лісових відносин
11:06 - Відбулась щорічна координаційна зустріч з реалізації програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014–2020 за участі України
11:06 - Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
10:48 - 8 ключових завдань: як аутсайдеру євроінтеграції стати її лідером
10:44 - Новини Правобережного управління
10:18 - Суд снял арест с проданной беглому бизнесмену из России с дисконтом 99% крупнейшей столичной типографии
10:18 - Владимир Зеленский собрал ректоров ведущих вузов и упрекнул их в кадровом голоде
10:18 - В рестораны люди еще не дошли, из салонов уже ушли, на магазины нет денег


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар18.3563
Канадський долар19.8192
Юань Женьмiньбi3.7701
Куна3.9447
Чеська крона1.1225
Данська крона4.0139
Гонконгівський долар3.4571
Форинт0.086538
Індійська рупія0.35554
Рупія0.0018574
Новий ізраїльський шекель7.7045
Єна0.24741
Теньге0.066692
Вона0.021869
Мексиканське песо1.2273
Молдовський лей1.5282
Новозеландський долар16.9294
Норвезька крона2.803
Російський рубль0.38988
Саудівський рiял7.1379
Сінгапурський долар19.1096
Ренд1.5523
Шведська крона2.8627
Швейцарський франк27.8409
Єгипетський фунт1.6767
Фунт стерлінгів33.5748
Долар США26.7955
Бiлоруський рубль11.1727
Азербайджанський манат15.7204
Румунський лей6.1786
Турецька ліра3.9583
СПЗ (спеціальні права запозичення)36.844153
Болгарський лев15.2986
Євро29.9185
Злотий6.7955
Алжирський динар0.20934
Така0.31629
Вірменський драм0.055524
Іранський ріал0.00063973
Іракський динар0.022579
Сом0.36423
Ліванський фунт0.017823
Лівійський динар18.9749
Малайзійський ринггіт6.1843
Марокканський дирхам2.7482
Донг0.001154
Бат0.84444
Дирхам ОАЕ7.3151
Туніський динар9.3752
Узбецький сум0.0026499
Новий тайванський долар0.89508
Туркменський новий манат7.6767
Ганське седі4.6509
Сербський динар0.25456
Сомоні2.6166
Ларі8.4893
Бразильський реал5.0226
Золото46636.76
Срiбло488.84
Платина22831.91
Паладiй52935.31

Курси валют, встановлені НБУ на: 03.06.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.3010.3010.3010.30115050.00
MHPC17017017017013600.00

Дані за 02.06.2020