Великі банки повинні ретельніше працювати над створенням запасу міцності на випадок жорсткої кризи – висновки за результатами оцінки стійкості банків

08.11.2019 14:54 | Fin.Org.UA

Банківський сектор є достатньо стійким за поточних макроекономічних умов, проте низка великих банків мають посилити свою стійкість на випадок жорсткої кризи. Про це свідчать результати щорічної оцінки стійкості, яку проводив Національний банк з травня 2019 року.

У межах оцінки стійкості всі банки проходили оцінку якості активів, а 29 банків додатково проходили стрес-тестування. За підсумками оцінки стійкості Національний банк визначив для низки банків потребу в капіталі. Вона виникає, якщо розраховане значення нормативу достатності капіталу банку на етапі оцінки якості активів чи на етапі стрес-тестування за базовим та несприятливим сценаріями виявиться нижче за встановлені регулятором мінімальні вимоги. Горизонт стрес-тесту – 3 роки.

Оцінка якості активів, проведена незалежними аудиторами, підтвердила, що загалом банки правильно відображають кредитний ризик за активами. Здійснені аудиторами коригування розміру кредитного ризику та капіталу майже для усіх банків були мінімальними і обумовлювалося переважно технічними помилками у інформаційних системах банків. Для одного банку було встановлено потребу у капіталі за результатами оцінки якості активів, проте цей банк усунув цю потребу станом на сьогодні.

Водночас серед установ, які проходили стрес-тестування, для низки банків виникає потреба у капіталі. Так, за базовим макроекономічним сценарієм для 11 банків виникає потреба у додатковому капіталі на суму 35,2 млрд грн.  За несприятливим макроекономічним сценарієм ці ж установи, а також ще 7 банків потребуватимуть вже 73,8 млрд грн.

Це значною мірою обумовлено амортизацією застави, тобто поступовим виключенням застав за непрацюючими кредитами з оцінки кредитного ризику.

Отже, для забезпечення стійкості таких установ в умовах гіпотетичної кризи діє вимога у дотриманні вищих за мінімальні рівнів достатності капіталу.

Банки, капітал яких за результатами стрес-тестування опускався нижче встановленого мінімального рівня, для підвищення власної стійкості повинні будуть дотримуватися визначених Національним банком вимог з достатності капіталу, або ж здійснити заходи для зниження профілю ризиків, тобто виконати реструктуризацію. Ці заходи можуть включати покращення якості кредитного портфеля, оптимізацію структури активів та пасивів, коригування бізнес моделі. У разі реалізації таких заходів вимоги можуть бути пом’якшені або ж скасовані.

Строк виконання вимог – до кінця вересня 2020 року.

Особливістю цьогорічного стрес-тестування стала прискіплива увага до портфеля споживчих кредитів. Оцінка стійкості виявила, що не усі банки, які активно займаються споживчим кредитуванням, мають консервативні підходи до визначення кредитного ризику. Вони суттєво недооцінюють можливе погіршення якості кредитного портфеля у разі реалізації несприятливого макроекономічного сценарію. Такі висновки регулятора мають бути враховані банками.

Національний банк продовжуватиме проведення щорічної оцінки якості активів та стрес-тестування. Макросценарії для стрес-тестування будуть змінюватись так, щоб виявити вразливі точки банківського сектору і окремих банків. Водночас ті банки, які за результатами стрес-тестування цього та попереднього років не потребували додаткового капіталу, у 2020 році не проходитимуть стрес-тестування. Вони проходитимуть лише оцінку якості активів.

Детальна інформація про результати проходження оцінки стійкості у розрізі банків буде оприлюднена на сайті Національного банку наприкінці грудня 2019 року.

Довідково. Оцінка стійкості проводиться Національним банком з 2018 року і складається із оцінки якості активів та стрес-тестування. Оцінку якості активів проходили усі банки, крім "Розрахункового центру", який здійснює виключно розрахункові операції. Цей етап проводиться із залученням незалежного аудитора.

Стрес-тестування проходили 29 банків, на які сукупно припадає 93% активів банківської системи станом на початок цього року. Стрес-тестування проводилося за двома макроекономічними сценаріями – базовим та несприятливим.

За результатами оцінки стійкості для банків визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3). Необхідний рівень нормативів достатності капіталу буде розраховано таким чином, щоб забезпечити виконанням банками мінімальних вимог Н2 та Н3 за базовим сценарієм (10% та 7% відповідно) та знижені вимоги за вказаними нормативами за несприятливим сценарієм (5% та 3,5% відповідно) на всьому прогнозному горизонті тривалістю три роки (до 2021 року включно).

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

22:42 - У Києві викрито незаконну діяльність інтернет-магазину автозапчастин
21:30 - Стартував чемпіонат України з гирьового спорту
21:30 - Україна без перешкод та бар`єрів – наше головне завдання, - Марина Лазебна
21:30 - 40 тисяч екологічних перевірок в одному застосунку - відкриваємо дані про забруднювачів, - Міндовкілля
21:30 - Рішенням комісії ТЕБ та НС оновлено рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в регіонах
21:30 - Мінсоцполітики спільно з МВС удосконалюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству
20:54 - 65 млн доларів від Світового Банку буде спрямовано на оновлення дорожньої інфраструктури Луганщини, - Владислав Криклій
19:54 - Василий Хмельницкий нашел сумасшедших, готовых вложить 70 млн долларов в офисную недвижимость в условиях пандемии
19:42 - Заявки на пособия в США вновь вышли хуже ожиданий
19:24 - 65 млн доларів від Світового банку буде спрямовано на оновлення дорожньої інфраструктури Луганщини, - Владислав Криклій
19:24 - Після самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 учні не зобов’язані проходити тест і подавати до школи документи про стан здоров’я, - МОН
19:24 - Денис Шмигаль: Програма «5-7-9» буде продовжена на наступний рік
19:24 - Українці, які застрягли в Китаї, повернуться додому додатковим рейсом МАУ Тяньцзинь – Київ
19:24 - Бізнес-спільнота позитивно оцінює запроваджені зміни в роботі митних органів – результати опитування експортерів та імпортерів
19:00 - Лоукост SkyUp анонсировал свое банкротство
19:00 - Украина и Словакия подписали меморандум о строительстве логистических центров на границе
19:00 - Донецкие террористы распродают незаконно доставшиеся им списанные полувагоны
19:00 - Украина и Словакия будут сотрудничать над развитием мультимодальных перевозок между Азией и Евросоюзом
19:00 - В стране осталось 5 работающих вагоностроительных предприятий
18:06 - Кабмин назначил нового главу Службы безопасности на транспорте
18:06 - Всемирный банк выделит “Укравтодору” 65 млн долларов на восстановление дорог Луганской области
18:06 - МИД запускает новый формат консультаций для поддержки украинских экспортеров
18:06 - Межбанк закрылся долларом по 28,28
18:06 - Украина в августе удержала 12-ое место в мире по производству стали
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 24.09.2020
17:18 - МЗС України запускає новий формат консультацій для підтримки українських експортерів
17:18 - Сергій Дейнеко: Ми робимо все від нас залежне, аби перетин кордону транспортними засобами був максимально швидким
17:18 - Аудитори Чернігівщини протягом січня – серпня 2020 року забезпечили відшкодування втрат на суму 22 млн грн
17:12 - Объекты “Большой стройки” в среднем готовы на 80%
17:12 - Большая приватизация по-маленькому. Как Зе-власть хочет располовинить “Нафтогаз” и железную дорогу


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар19.8772
Канадський долар21.0803
Юань Женьміньбі4.1363
Куна4.3553
Чеська крона1.2166
Данська крона4.4196
Гонконгівський долар3.6449
Форинт0.090312
Індійська рупія0.38226
Рупія0.0018966
Новий ізраїльський шекель8.1207
Єна0.2681
Теньге0.066324
Вона0.024091
Мексиканське песо1.2599
Молдовський лей1.6927
Новозеландський долар18.4266
Норвезька крона2.9596
Російський рубль0.36614
Саудівський ріял7.5316
Сінгапурський долар20.5221
Ренд1.6578
Шведська крона3.1082
Швейцарський франк30.5309
Єгипетський фунт1.7924
Фунт стерлінгів36.0482
Долар США28.2487
Білоруський рубль10.8486
Азербайджанський манат16.6286
Румунський лей6.7468
Турецька ліра3.7007
СПЗ (спеціальні права запозичення)39.6729
Болгарський лев16.8237
Євро32.8942
Злотий7.2591
Алжирський динар0.21555
Така0.32502
Вірменський драм0.056572
Іранський ріал0.00065623
Іракський динар0.023161
Сом0.35125
Ліванський фунт0.018283
Лівійський динар20.2259
Малайзійський ринггіт6.6191
Марокканський дирхам3.0159
Донг0.0011893
Бат0.88683
Дирхам ОАЕ7.5041
Туніський динар10.1011
Узбецький сум0.0026856
Новий тайванський долар0.93821
Туркменський новий манат7.8748
Ганське седі4.7701
Сербський динар0.27921
Сомоні2.6708
Ларі8.9644
Бразильський реал5.0743
Золото52491.17
Срібло629.58
Платина23537.1
Паладій62839.8

Курси валют, встановлені НБУ на: 25.09.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.4150.4150.4150.41512450.00
CEEN4.564.64.564.652840.00
UTLM0.040.040.040.0480000.00

Дані за 24.09.2020