Великі банки повинні ретельніше працювати над створенням запасу міцності на випадок жорсткої кризи – висновки за результатами оцінки стійкості банків

08.11 14:54 | Fin.Org.UA

Банківський сектор є достатньо стійким за поточних макроекономічних умов, проте низка великих банків мають посилити свою стійкість на випадок жорсткої кризи. Про це свідчать результати щорічної оцінки стійкості, яку проводив Національний банк з травня 2019 року.

У межах оцінки стійкості всі банки проходили оцінку якості активів, а 29 банків додатково проходили стрес-тестування. За підсумками оцінки стійкості Національний банк визначив для низки банків потребу в капіталі. Вона виникає, якщо розраховане значення нормативу достатності капіталу банку на етапі оцінки якості активів чи на етапі стрес-тестування за базовим та несприятливим сценаріями виявиться нижче за встановлені регулятором мінімальні вимоги. Горизонт стрес-тесту – 3 роки.

Оцінка якості активів, проведена незалежними аудиторами, підтвердила, що загалом банки правильно відображають кредитний ризик за активами. Здійснені аудиторами коригування розміру кредитного ризику та капіталу майже для усіх банків були мінімальними і обумовлювалося переважно технічними помилками у інформаційних системах банків. Для одного банку було встановлено потребу у капіталі за результатами оцінки якості активів, проте цей банк усунув цю потребу станом на сьогодні.

Водночас серед установ, які проходили стрес-тестування, для низки банків виникає потреба у капіталі. Так, за базовим макроекономічним сценарієм для 11 банків виникає потреба у додатковому капіталі на суму 35,2 млрд грн.  За несприятливим макроекономічним сценарієм ці ж установи, а також ще 7 банків потребуватимуть вже 73,8 млрд грн.

Це значною мірою обумовлено амортизацією застави, тобто поступовим виключенням застав за непрацюючими кредитами з оцінки кредитного ризику.

Отже, для забезпечення стійкості таких установ в умовах гіпотетичної кризи діє вимога у дотриманні вищих за мінімальні рівнів достатності капіталу.

Банки, капітал яких за результатами стрес-тестування опускався нижче встановленого мінімального рівня, для підвищення власної стійкості повинні будуть дотримуватися визначених Національним банком вимог з достатності капіталу, або ж здійснити заходи для зниження профілю ризиків, тобто виконати реструктуризацію. Ці заходи можуть включати покращення якості кредитного портфеля, оптимізацію структури активів та пасивів, коригування бізнес моделі. У разі реалізації таких заходів вимоги можуть бути пом’якшені або ж скасовані.

Строк виконання вимог – до кінця вересня 2020 року.

Особливістю цьогорічного стрес-тестування стала прискіплива увага до портфеля споживчих кредитів. Оцінка стійкості виявила, що не усі банки, які активно займаються споживчим кредитуванням, мають консервативні підходи до визначення кредитного ризику. Вони суттєво недооцінюють можливе погіршення якості кредитного портфеля у разі реалізації несприятливого макроекономічного сценарію. Такі висновки регулятора мають бути враховані банками.

Національний банк продовжуватиме проведення щорічної оцінки якості активів та стрес-тестування. Макросценарії для стрес-тестування будуть змінюватись так, щоб виявити вразливі точки банківського сектору і окремих банків. Водночас ті банки, які за результатами стрес-тестування цього та попереднього років не потребували додаткового капіталу, у 2020 році не проходитимуть стрес-тестування. Вони проходитимуть лише оцінку якості активів.

Детальна інформація про результати проходження оцінки стійкості у розрізі банків буде оприлюднена на сайті Національного банку наприкінці грудня 2019 року.

Довідково. Оцінка стійкості проводиться Національним банком з 2018 року і складається із оцінки якості активів та стрес-тестування. Оцінку якості активів проходили усі банки, крім "Розрахункового центру", який здійснює виключно розрахункові операції. Цей етап проводиться із залученням незалежного аудитора.

Стрес-тестування проходили 29 банків, на які сукупно припадає 93% активів банківської системи станом на початок цього року. Стрес-тестування проводилося за двома макроекономічними сценаріями – базовим та несприятливим.

За результатами оцінки стійкості для банків визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3). Необхідний рівень нормативів достатності капіталу буде розраховано таким чином, щоб забезпечити виконанням банками мінімальних вимог Н2 та Н3 за базовим сценарієм (10% та 7% відповідно) та знижені вимоги за вказаними нормативами за несприятливим сценарієм (5% та 3,5% відповідно) на всьому прогнозному горизонті тривалістю три роки (до 2021 року включно).

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

11:42 - Минсоцполитики опровергло остановку соцвыплат из-за нехватки средств
11:42 - “Нафтогаз” заставил “Газпром” распродавать свои акции
11:42 - НБУ надеется договориться с МВФ еще в этом году
11:42 - “Дело банкиров”, МВФ и фактор Коломойского: версии происходящего
11:42 - Украина готовится к свободной торговле с Великобританией после Brexit
11:42 - Россия и ее саттелиты введут пошлины на оцинкованный прокат из Украины на 5 лет
11:42 - “Укрзализныцю”, Национальную телерадиокомпанию и еще 2 объекта внесли в список стратегических госпредприятий
11:36 - Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
11:36 - Дніпровські аудитори протягом січня-жовтня 2019 року забезпечили відшкодування втрат на суму 29,5 млн грн
11:05 - Новини Правобережного управління 21.11.19
10:54 - Количество электронных полисов ОСАГО, проданных в Украине на конец октября 2019, превысило 1 млн.
10:54 - Allianz AGCS объявил о запуске новых услуг для клиентов по корпоративному страхованию
10:54 - Lloyd's of London призывает страховщиков выступить против недопустимого поведения на работе
10:54 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: EURUSD: среднесрочные покупки в приоритете.
10:54 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: GBPUSD: среднесрочные продажи в приоритете.
10:54 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: USDJPY: среднесрочные покупки в приоритете.
10:54 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: USD/JPY: движение вниз остается приоритетным
10:54 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: GBP/USD: валютная пара торгуется в узком диапазоне
10:54 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: EUR/USD: инициатива снова на стороне покупателей
10:54 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Новые слухи от инвестиционных банков
10:54 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Позитивная динамика долгового рынка
10:54 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Сейчас в моде две темы и обе связаны с Китаем
10:54 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: EUR/USD. Пара готова к возобновлению восходящего движения.
10:54 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: GBP/USD. Началось развитие пятой волны восходящего импульса.
10:54 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: USD/JPY. Доллар остается под давлением.
10:54 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: GBP/USD: Флэт в диапазоне!
10:54 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: USD/JPY: Замкнутый коридор!
10:54 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: EURUSD. Флетовый диапазон 1.1059-1.1086.
10:48 - Международные партнеры поддержат развитие украинской биоэнергетики на 55 млн евро
10:48 - На порозі газової війни: що буде, якщо не вдасться підписати транзит з “Газпромом”


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар16.481572
Канадський долар18.180033
Юань Женьмiньбi3.438234
Куна3.594952
Чеська крона1.047126
Данська крона3.578789
Гонконгівський долар3.090116
Форинт0.0802155
Індійська рупія0.3367368
Рупія0.00171418
Іранський ріал0.0005758
Новий ізраїльський шекель6.96022
Єна0.2229464
Теньге0.06243
Вона0.0206604
Мексіканський песо1.245084
Молдовський лей1.386325
Новозеландський долар15.52935
Норвезька крона2.636109
Російський рубль0.37774
Саудівський рiял6.448961
Сінгапурський долар17.759909
Ренд1.634049
Шведська крона2.501019
Швейцарський франк24.364259
Єгипетський фунт1.506954
Фунт стерлінгів31.201828
Бiлоруський рубль11.81071
Азербайджанський манат14.225649
Румунський лей5.594763
Турецька ліра4.24498
СПЗ(спеціальні права запозичення)33.256786
Болгарський лев13.67453
Євро26.744647
Злотий6.229537
Алжирський динар0.208231
Така0.293717
Вiрменський драм0.05212999
Іракський динар0.020874
Сом0.355528
Ліванський фунт0.0164856
Лівійський динар17.721592
Малайзійський ринггіт5.939711
Марокканський дирхам2.580215
Пакистанська рупія0.160227
Донг0.00106979
Бат0.822241
Дирхам ОАЕ6.757723
Туніський динар8.774027
Узбецький сум0.002623
Новий тайванський долар0.817062
Туркменський новий манат7.091168
Ганських седі4.583396
Сербський динар0.236013
Сомонi2.560887
Ларi8.385677
Золото35687.743
Срiбло414.144
Платина21813.61
Паладiй42514.774

Курси валют, встановлені НБУ на: 21.11.2019

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
CEEN9.29.59.29.5201600.00

Дані за 20.11.2019